Vad är, variationer av och hur du skapar egen räntetro
Vad är räntetro
Nordkap använder marknadens prissättning av kommande referensräntor, som till exempel STIBOR. Marknadspriset bestäms av medelpriset från banker på de marknader där Nordkap hämtar data och hur de värderar ränteswappar med olika löptider. Från medelpriset beräknar vi hur de fasta räntorna skulle behöva utvecklas för att matcha det aktuella marknadspriset.
Marknadsprissättningen är baserad på transaktioner och betraktas därför som den mest neutrala metoden för att bedöma framtida räntor, även om marknaden naturligtvis kan vara felaktig. Nordkap förlitar sig inte på en enskild prognostiker, bank eller institution för att skapa ränteprognoserna.
Variationer av räntetro
Räntetro är ett räntescenario som kan registreras i Nordkap under Administration för att sedan användas när Budgetrapporten beräknas.
Det finns två sätt att använda en räntetro i Nordkap:
- Genom ett automatiskt genererat räntescenario baserat på tillgänglig marknadsdata för ränteinstrument
- Genom att manuellt skapa
Räntetroerna uppdateras varje vardag i linje med tillgängligheten av data och synkroniseras med referensräntorna enligt de fasta uppdateringstiderna före den här versionen:
- Stibor (SEK): Ca kl 11:15 efterföljande dag
- Cibor (DKK): Ca kl 11:30 efterföljande bankdag
- Euribor (EUR): Ca kl 13:10 efterföljande bankdag
- Nibor (NOK): Ca kl 13:10 efterföljande bankdag
Ni kan skapa flera olika scenarion per valuta som ni har tillgång till.
För den automatiskt genererade räntetron så genererar vi ytterligare implicita kurvor med marginal +1% respektive -1%.
Dessa finns valbara i Budgetrapporten och kan användas för stresstest av räntekostnads prognoser.
Skapa egen räntetro