Framtidsstartade swappar och nyckeltal i Portföljrapporten
Vi vill uppmärksamma er på att Nordkap har gjort en uppdatering i portföljrapporten för bättre hantering av framtidsstartade swappar.
Denna uppdatering berör era nyckeltal för räntebindningstid och räntebindningstabell.
Swappens affärsdatum påverkar nu nyckeltalen i portföljrapporten
Från och med idag är det affärsdatumet som avgör om transaktionen ska räknas in i nyckeltalen. Om affärsdatumet är passerat så kommer en framtidsstartande swap att inkluderas i huvudnyckeltal som heter ”Räntebindningstid (år)" och i nyckeltalet som visar ”Räntebindning (< 1 år)”.
Från och med idag ingår alltså forwardstartade swappar i de nyckeltalen. Innan dagens förändring ingick de istället i Räntebindningstid inklusive framtid swappar (år). Från och med dagens ändring så finns det istället ett nyckeltal som heter Räntebindningstid exklusive framtida swappar (år).
Snitträntan och nyckeltalet ”Aktiv swapvolym” påverkas däremot först när swappen har startat.
Före release
Efter release
Framtidsstartade swappars påverkan på räntebildning
Utöver förändringarna på nyckeltal så kommer även de framtidsstartade swapparna att inkluderas i räntebindningstabellen på sidan 4. Det fasta benet kommer att öka räntebindningen för det år där där swappen förfaller och swappens erhållarben kommer att minska ränteförfallet för det år där swappen startar.
Före release
Efter release
Har du frågor gällande denna uppdatering?
Denna uppdatering har skett för att ge en bättre bild över ränterisken i portföljen. Har ni några frågor är ni som alltid välkomna att höra av er till support@nordkap.se