Release notes 2024-02-22

Estimerad ränta i Förfallorapporten

För framtida räntebetalningar i förfallorapporten för SEK-positioner baserade på Stibor, inklusive Stibor-lån, obligationer, räntetak och rörliga ben i swappar, används numera en estimerad ränta baserad på marknadsprognosen från föregående bankdag. Estimeringen tar numera hänsyn till löptiden på varje Stibor. Det framgår som en separat betalningstyp i förfallorapporten kallad "estimerad ränta". Den aktuella räntan inkluderar ränteprognosen för aktuell Stibor per räntehämtningsdatum plus eventuell kreditmarginal. För räntetak visas skillnaden mellan ränteprognosen och strikenivån (om den har nått) som den aktuella räntan.

Nedan visas en bild på hur detta ser ut i Förfallorapporten: