Innehåll portföljrapporten

Sida 1 - Försättsblad

Första sidan är en försättssida för portföljrapporten, den anger urvalskriterierna som du valt och logotyp.

På första sidan kan ni välja att ha er egna logga. Maila er logotyp till support@nordkap.se så hjälper vi gärna till och lägger till den.

Sida 2 - Nyckeltal

Här visas nyckeltal med jämförelser för det aktuella kvartalet och det senaste året från det valda rapportdatumet.

Följande nyckeltal presenteras i portföljrapporten:

• Skuldvolym: Utestående volym av lån, certifikat och obligationer per analysdatum.
• Derivatvolym (% av skuld): Andel ränteswappar i förhållande till skuldvolym.
• Snittränta: Volymvägt snitt av gällande räntor för lån, ränteswappar, certifikat och obligationer. Inkluderar även över/undervärde (obligationsspecifikt) och taknivå för räntetak.
• Snittränta inkl. kreditfaciliteter: Volymvägt snitt av gällande räntor för alla positioner inklusive kreditfaciliteter. Beräknas med hänsyn till kreditfacilitetens aktuella eller tillgängliga belopp.
• Genomsnittlig kreditmarginal: Volymvägt snitt av gällande kreditmarginal för rörliga lån och rörliga obligationer. Exkluderar över/undervärde till följd av obligationens kurs.
• Räntebindningstid (år): Volymvägt snitt av återstående tid fram till nästa ränteomsättning för lån, ränteswappar och obligationer, med hänsyn till amortering. Inkluderar taknivå för räntetak.
• Räntebindningstid inkl. framtida derivat (år): Volymvägt snitt av återstående tid fram till nästa ränteomsättning, inklusive ränteswappar med startdatum i framtiden.
• Räntebindning (<1 år): Andel av ränteomsättningen inom 1 år från analysdatum. Påverkas av ränteförändringar det närmsta året.
• Duration: Effektiv löptid på lån, ränteswappar och obligationer. Mått på portföljens känslighet vid ränteförändringar. Inkluderar över/undervärde för obligationer.
• Kapitalbindningstid (år): Volymvägt snitt av återstående tid fram till förfallotidpunkt för lån, certifikat och obligationer, med hänsyn till amortering.
• Kapitalbindning (<1 år): Andel kapitalförfall inom 1 år från analysdatum.
• Kapitalbindningstid obligationer, lån inkl. kreditfaciliteter: Volymvägt snitt av återstående tid fram till förfallotidpunkt för obligationer, lån eller kopplad kreditfacilitet, med hänsyn till amortering.
• Kapitalbindningstid inkl. obligationer, lån, certifikat och kreditfaciliteter (år): Volymvägt snitt av återstående tid fram till förfallotidpunkt för obligationer, lån, certifikat eller kreditfacilitet, med hänsyn till amortering.
• Antal lån, ränteswappar, obligationer, räntetak och certifikat: Sammanfattning av antalet utestående positioner i skuldportföljen.

Sida 3 - Skuldfördelning och motpartsfördelning 

Här ser du fördelningen av volymen mellan lån, certifikat, swappar och obligationer. Dessutom får du en uppdelning mellan fasta och rörliga lån. Sidan inkluderar också en översikt över volymfördelningen för olika motparter när det gäller lån, swappar, räntetak, certifikat och obligationer. Observera att graferna och tabellerna inte tar med eventuella positioner med negativa belopp i beräkningen.

Sidan innehåller grafer och tabeller, se nedan:

 Observera Graferna och tabellerna inkluderar inte med eventuella positioner med negativa belopp i beräkningen.

Sida 4 - Räntebindning och kapitalbindning

Här ser du en uppställning av ränteförfall och kapitalförfall per år. Skillnaden från nyckeltal som räntebindningstid och kapitalbindningstid, är att framtida amorteringar inte beaktas här. Volymen som visas är den aktuella summan vid rapportdatum.

• I beräkningen inkluderas aktiva lån, certifikat, obligationer, räntetak (om taknivån har nåtts), och ränteswappar (båda benen räknas med).
• För "betalaswap" dras det rörliga benet av under perioden < 1 år, och det fasta benet ökar på under perioden motsvarande swappens slutförfall, och vice versa för "erhållaswap".
• Om ett räntetak är aktivt minskar volymen under perioden < 1 år och ökar samtidigt över perioden som motsvarar återstående tid för räntetaket. Detta påverkar även snitträntan i dessa perioder.
• Totala snitträntan i tabellen motsvaras av nyckeltalet ”Snittränta”, med tillägg av framtidsstartade ränteswappar.
• Längre ner på sidan finns en uppställning av kapitalförfall per år. Skillnaden från kapitalbindningstiden i nyckeltalen är att framtida amorteringar inte beaktas här. Den aktuella summan vid rapportdatum inkluderar lån, obligationer och certifikat. Observera att ränteswappar och räntetak inte påverkar kapitalbindningstabellen, vilket kan resultera i en annorlunda snittränta jämfört med räntebindningstabellen.

Sidan innehåller nedan grafer och tabeller för ytterligare illustration:

Sida 5 - Definition

På sidan 5 finner du förklaringar av de nyckeltal som inkluderas i portföljrapporten.

Sida 6 - Positioner

Sista sidan ger en sammanfattning av alla positioner som ingår i urvalet. När omräkning sker till basvalutan visas positionerna uppdelade per valuta, och längst ned på sidan presenteras valutakurserna.