Vad innehåller Marknadsrapporten?
Marknadsrapporten i Nordkap används för att erhålla historiska värderingar genom att utgå från "end of day data," vilket innebär stängningskurserna för den dag värderingen görs. Dessa kurser hämtas dagen efter, beroende på valuta. För att skapa rapporten behöver du specificera:
- Portföljer
- Visningsalternativ (befintliga, fiktiva, eller båda)
- Positionstyp (ränteswappar, obligationer eller båda)
- Valuta (endast licensierade)
- Datum (endast bankdagar)
Kolumnerna i rapporten omfattar information om:
- Belopp
- Värde (exklusive upplupen ränta)
- Risk för ränteswappar
- Återstående tid
- Fast och rörlig ränta
- Upplupen ränta.
För utgångna obligationer är historiska värden tillgängliga under två veckor efter slutdatum, där N/A används om marknadsvärde ej finns.
En riskanalys längst ner för ränteswappar visar påverkan vid ränteändringar. Du har möjlighet att gruppera, filtrera, sortera kolumner och justera deras placering. Dessutom kan rapporten exporteras med bevarade urvalskriterier och beräkningsdatum.